Strategy Tester
Tester une stratégie ne devrait pas nécessiter de coder toute une infrastructure.
Choisissez une famille de stratégie reconnue, adaptez-la à votre manière de trader et testez-la sur données incluses — sans écrire une seule ligne de code.
Accès en préparation — les inscrits sont informés en priorité de l'ouverture.
Adresse utilisée uniquement pour vous informer de l'ouverture — politique de confidentialité.
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Ce que permet la plateforme
- Choisir une famille reconnue — ORB, ICT, SMC, VWAP…
- Configurer long, short ou bidirectionnel séparément
- Définir sessions, horaires et timeframes
- Personnaliser entrées, confirmations et invalidations
- Choisir le stop — structure, range, ATR, niveau, distance fixe
- Régler targets en R, niveaux ou sorties de session
- Activer breakeven et trailing lorsque compatibles
- Ajouter indicateurs et filtres sans tout reconstruire
- Analyser les résultats bruts et nets après coûts
- Exporter chaque trade dans un ledger reproductible
Contexte H1 ou H4 combiné à une exécution M1, M5 ou M15 : les séries multi-timeframes sont construites causalement, sans jamais utiliser le futur.
Une même configuration sur les mêmes données produit toujours le même résultat, vérifiable trade par trade. Une configuration incompatible est refusée avec une erreur explicite — jamais un comportement silencieux.
Données de marché incluses pour les instruments couverts. Coûts — spread, slippage, commission — intégrés, avec plusieurs hypothèses comparables par instrument.
Les exports alimentent un simulateur Prop Firm séparé, sans modification des signaux d'origine.
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Inspection visuelle
Paramétrer sans coder n'a de valeur que si l'on peut vérifier le résultat. Le graphique d'inspection affiche chaque trade du backtest — entrées, stops, targets, sorties — et les événements propres à la famille : ranges, cassures, BOS, prises de liquidité.
Vous vérifiez ainsi, trade par trade, que la stratégie testée est bien celle que vous vouliez paramétrer — et vous voyez exactement où vos règles ne se comportent pas comme prévu.
Le graphique reproduit les événements exacts du backtest — aucun signal n'est redétecté après coup.
03
Une approche par familles
La plupart des outils sans code enferment l'utilisateur dans leurs cases : dès que la logique devient personnelle, il faut coder. Le Strategy Tester prend le chemin inverse — partir de familles de stratégies reconnues et rendre chaque règle importante configurable, pour tester aussi les idées qui ne rentrent nulle part ailleurs.
Les familles partagent le même moteur de mesure et les mêmes composants — sessions, filtres, gestion du risque, sorties — tout en conservant leurs règles propres. De nouvelles familles s'ajoutent régulièrement, et la bibliothèque d'indicateurs prêts à l'emploi s'étend progressivement vers plus de 200 indicateurs — chacun validé avant d'être exposé.
Un Strategy Builder — composition libre des règles — suivra rapidement l'ouverture. Il sera inclus sans supplément dans l'offre des premiers utilisateurs.
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Fonctionnement
Choisir
Choisir une famille de stratégie.
Configurer
Règles, sessions, filtres, gestion du risque et sorties.
Tester
Backtest sur données incluses, coûts d'exécution intégrés.
Analyser
Expectancy, profit factor, drawdown, inspection graphique.
Approfondir
Exporter — notamment vers la simulation Prop Firm.
05
Accès
Un outil conçu pour transformer une méthode de trading réelle en règles mesurables, inspectables et testables.
Le Strategy Tester est en préparation. Les inscrits à la liste d'attente sont informés en priorité de son ouverture.
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